452 Posti di lavoro per Credit Risk Manager in Italia

Società finanziaria specializzata in servizi corporate, in particolare nel settore NPL e cartolarizzazioni, ci ha incaricati di potenziare il proprio team presso la sede di Bologna, ricercando una figura di Credit Risk Manager .

• Contribuire e supportare la linea di controllo di secondo livello.
• Garantire che i rischi di primo e secondo pilastro siano identificati, valutati, mitigati, monitorati e segnalati in base alla propensione al rischio.
• Contribuire alla stesura di policy, regolamenti e normative interne relative all’area.
• Supportare la costruzione e calibrazione del reporting interno, con particolare attenzione ai rischi patrimoniali (solvency - ICAAP) e di liquidità (ILAAP), inseriti nel Risk Appetite Framework.
• Conoscere la struttura segnaletica di reporting relativa alle principali matrici di vigilanza, con focus su regole di ponderazione delle poste, composizione dei Fondi Propri e analisi delle Large Expo.
• Analizzare e reportare sui modelli di valutazione delle poste attive creditizie (PD / LGD / sistemi di rating / staging IFRS9).
• Avere un background nella gestione del rischio nei servizi finanziari, con conoscenza di strutture di investment banking come SPV e prestiti sindacati, e investimento in prodotti illiquidi, comprese note di cartolarizzazione di terzi.
• Supportare e collaborare efficacemente con team e stakeholder, tra cui senior management, CRO, Board, regolatori e terze parti.

• Esperienza comprovata di almeno 6-8 anni in ruoli simili presso contesti finanziari, società di consulenza o banche.
• Esperienza in attività di risk management come RAF, Risk Profile, Risk Opinion su operazioni di rilievo, esternalizzazioni (FEI).
• Conoscenza della valutazione del credito, principi IFRS9 e costruzione di business e funding plan.
• Conoscenza di operazioni di cartolarizzazione, acquisto di crediti deteriorati, e investimento in prodotti illiquidi.
• Conoscenza di indicatori di liquidità come LCR e NSFR.
• Esperienza nel monitoraggio e gestione dei rischi di primo e secondo pilastro.
• Ottima padronanza di Excel e PowerPoint per la gestione di report e presentazioni.
• Eccellenti capacità di problem solving, comunicazione e influenza.
• Capacità di organizzare, analizzare dati, lavorare sotto pressione, negoziare e influenzare.

• Ottima organizzazione di dati e presentazioni.
• Capacità analitiche, attenzione ai dettagli, e problem solving.
• Capacità di lavorare in situazioni di stress.
• Capacità di pianificazione, negoziazione e comunicazione efficace.
• Consapevolezza commerciale e capacità numeriche.
• Esperienza in data mining, gestione database complessi.

• Laurea in ingegneria, finanza, economia, gestione del rischio, statistica o materie affini.

Si offre un inquadramento e una retribuzione commisurati all’esperienza, in un contesto dinamico e in continua evoluzione.

Italia

Descrizione del lavoro

Società

Banca Mediolanum

Posizione

Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

Responsabilità primarie

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all'interno dell'Unità di Credit Risk Management e si occuperà delcoordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardanolo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell'ambito del sistema dicontrollo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell'ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell'ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l'integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell'Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

Società

Banca Mediolanum

Posizione

Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

Responsabilità primarie

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all'interno dell'Unità di Credit Risk Management e si occuperà delcoordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardanolo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell'ambito del sistema dicontrollo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell'ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell'ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l'integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell'Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

• Almeno 5 anni diesperienza nell'area Credit Risk di realtà bancarie, finanziarie oconsulenziali;
• Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa;
• Capacità di coordinamento e gestione di un team dall'impronta internazionale e con varia seniority;
• Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nell'ambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e l'applicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale;
• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc;
• Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all'aggiornamento continuo;
• Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, l'informatica e la statistica.

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Società

Banca Mediolanum

Posizione

Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

Responsabilità primarie

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all'interno dell'Unità di Credit Risk Management e si occuperà delcoordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardanolo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell'ambito del sistema dicontrollo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell'ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell'ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l'integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell'Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

• Almeno 5 anni diesperienza nell'area Credit Risk di realtà bancarie, finanziarie oconsulenziali;
• Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa;
• Capacità di coordinamento e gestione di un team dall'impronta internazionale e con varia seniority;
• Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nell'ambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e l'applicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale;
• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc;
• Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all'aggiornamento continuo;
• Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, l'informatica e la statistica.

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Banca Mediolanum

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Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

Responsabilità primarie

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all'interno dell'Unità di Credit Risk Management e si occuperà delcoordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardanolo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell'ambito del sistema dicontrollo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell'ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell'ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l'integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell'Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

• Almeno 5 anni diesperienza nell'area Credit Risk di realtà bancarie, finanziarie oconsulenziali;
• Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa;
• Capacità di coordinamento e gestione di un team dall'impronta internazionale e con varia seniority;
• Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nell'ambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e l'applicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale;
• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc;
• Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all'aggiornamento continuo;
• Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, l'informatica e la statistica.

Italia

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Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

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Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all'interno dell'Unità di Credit Risk Management e si occuperà delcoordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardanolo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell'ambito del sistema dicontrollo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell'ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell'ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l'integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell'Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

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Banca Mediolanum

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Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

Responsabilità primarie

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all'interno dell'Unità di Credit Risk Management e si occuperà delcoordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardanolo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell'ambito del sistema dicontrollo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell'ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell'ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l'integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell'Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

• Almeno 5 anni diesperienza nell'area Credit Risk di realtà bancarie, finanziarie oconsulenziali;
• Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa;
• Capacità di coordinamento e gestione di un team dall'impronta internazionale e con varia seniority;
• Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nell'ambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e l'applicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale;
• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc;
• Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all'aggiornamento continuo;
• Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, l'informatica e la statistica.

Ottieni un lavoro migliore
più velocemente

All’interno del nostro Risk Management Department stiamo cercando una persona da inserire con il ruolo di Financial Risk Analyst con un focus sul controllo e l’analisi dei rischi connessi al portafoglio attivi detenuto dalla Compagnia.

Le tue principali attività saranno :

1. Valutazione e monitoraggio di titoli illiquidi e complessi;
2. Contribuire a sviluppare e migliorare i modelli di pricing utilizzati per le valutazioni;
3. Effettuare controlli sul Look-Through dei fondi;
4. Monitoraggio, revisione e sviluppo di controlli di data quality anche sui processi per la valutazione della posizione di solvibilità (Solvency II);
5. Supporto nella misurazione e monitoraggio dei rischi finanziari di portafoglio;
6. Predisposizione della reportistica sia interna che verso il Gruppo.

Sei tu la persona che stiamo cercando?

Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti :

• Laurea magistrale in Scienze Economiche, Scienze Statistiche ed Attuariali, Matematica o equivalenti;
• Esperienza di almeno X anni nell’area Risk Management maturata all’interno di Compagnie assicurative, banche o società di consulenza su progetti in ambito assicurativo e / o finanziario;
• Buona conoscenza dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi vita;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
• Conoscenza di linguaggi di programmazione, preferibilmente Python o simili (Matlab, VBA, R, etc.);
• Buona conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è considerata un plus.
• Buona capacità di analisi e di problem solving;
• Capacità di lavorare in team;
• Proattività e propositività.

Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.

Con oltre 7.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari : l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.

J-18808-Ljbffr

All’interno del nostro Risk Management Department stiamo cercando una persona da inserire con il ruolo di Financial Risk Analyst con un focus sul controllo e l’analisi dei rischi connessi al portafoglio attivi detenuto dalla Compagnia.

Le tue principali attività saranno :

1. Valutazione e monitoraggio di titoli illiquidi e complessi;
2. Contribuire a sviluppare e migliorare i modelli di pricing utilizzati per le valutazioni;
3. Effettuare controlli sul Look-Through dei fondi;
4. Monitoraggio, revisione e sviluppo di controlli di data quality anche sui processi per la valutazione della posizione di solvibilità (Solvency II);
5. Supporto nella misurazione e monitoraggio dei rischi finanziari di portafoglio;
6. Predisposizione della reportistica sia interna che verso il Gruppo.

Sei tu la persona che stiamo cercando?

Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti :

• Laurea magistrale in Scienze Economiche, Scienze Statistiche ed Attuariali, Matematica o equivalenti;
• Esperienza di almeno X anni nell’area Risk Management maturata all’interno di Compagnie assicurative, banche o società di consulenza su progetti in ambito assicurativo e / o finanziario;
• Buona conoscenza dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi vita;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
• Conoscenza di linguaggi di programmazione, preferibilmente Python o simili (Matlab, VBA, R, etc.);
• Buona conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è considerata un plus.
• Buona capacità di analisi e di problem solving;
• Capacità di lavorare in team;
• Proattività e propositività.

Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.

Con oltre 7.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari : l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.

J-18808-Ljbffr

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.

La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli.

La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile.

Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

Stiamo cercando un Financial Risk Manager con solida esperienza nel settore assicurativo da inserire all'interno della Divisione di Risk Management di Mediolanum Vita.

Parte del Gruppo Mediolanum, Mediolanum Vita opera nel settore vita e previdenza complementare offrendo soluzioni innovative per ogni esigenza. La società ha l’obiettivo di soddisfare tutte le necessità della clientela nell’ambito dell’investimento, della copertura previdenziale e della protezione.

Responsabilità principali :

• Monitoraggio e valutazione dei rischi finanziari (tasso, credito, liquidità, spread, cambio, ecc.);
• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di misurazione del rischio finanziario;
• Collaborazione con l’area investimenti per valutazioni di rischio / rendimento e scenari di stress;
• Sviluppo e validazione modelli di pricing per prodotti finanziari anche derivati e complessi;
• Sviluppo di modelli per la simulazione di scenari di tasso;
• Utilizzo ed implementazione di modelli per il calcolo del volatility e symmetric adjustment;
• Project management nei progetti di sviluppo di sistemi di risk management in ambito finanziario;
• Gestione degli stress test richiesti da Eiopa (gestione curve dei tassi, ricalibrazione attivi, ecc);
• Gestione di metodologie statistiche di valutazione del rischio (VAR, EXP shortfall, ecc);
• Gestione della tematica PRIIPS e valutazione dei relativi indicatori;
• Contributo alla definizione del risk appetite framework e alla strategia di asset allocation coerente con i vincoli regolamentari;
• Gestione e stesura di documenti sulle attività svolte anche con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori;

Requisiti :

• Laurea in discipline economico-finanziarie, matematiche o statistiche;
• 6–7 anni di esperienza in ruoli analoghi presso compagnie assicurative, gruppi finanziari o società di consulenza specializzate;
• Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari e dei rischi associati;
• Ottima familiarità con il quadro regolamentare Solvency II;
• Esperienza nell’uso di strumenti di modellizzazione e software statistici (es. MATLAB, R, SAS o equivalenti) e di RM4 o Barraone;
• Esperienza in tecniche di simulazione e modelli di pricing per strumenti finanziari;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Capacità analitica, orientamento al risultato, autonomia e buone doti relazionali;

Plus :

• Conoscenza dei principi ESG applicati alla gestione finanziaria;
• Familiarità con normative IFRS 17 / 9;

Cosa offriamo :

• Servizio navetta da / per Milano Famagosta (M2) / San Donato Milanese (M3);
• Hybrid-work;

Sede di lavoro :

• Basiglio – Milano 3 City;

I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679 / 2016 (GDPR) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

E’ possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente

link :

Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.

Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.

La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli.

La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile.

Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

Stiamo cercando un Financial Risk Manager con solida esperienza nel settore assicurativo da inserire all'interno della Divisione di Risk Management di Mediolanum Vita.

Parte del Gruppo Mediolanum, Mediolanum Vita opera nel settore vita e previdenza complementare offrendo soluzioni innovative per ogni esigenza. La società ha l’obiettivo di soddisfare tutte le necessità della clientela nell’ambito dell’investimento, della copertura previdenziale e della protezione.

Responsabilità principali :

• Monitoraggio e valutazione dei rischi finanziari (tasso, credito, liquidità, spread, cambio, ecc.);
• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di misurazione del rischio finanziario;
• Collaborazione con l’area investimenti per valutazioni di rischio / rendimento e scenari di stress;
• Sviluppo e validazione modelli di pricing per prodotti finanziari anche derivati e complessi;
• Sviluppo di modelli per la simulazione di scenari di tasso;
• Utilizzo ed implementazione di modelli per il calcolo del volatility e symmetric adjustment;
• Project management nei progetti di sviluppo di sistemi di risk management in ambito finanziario;
• Gestione degli stress test richiesti da Eiopa (gestione curve dei tassi, ricalibrazione attivi, ecc);
• Gestione di metodologie statistiche di valutazione del rischio (VAR, EXP shortfall, ecc);
• Gestione della tematica PRIIPS e valutazione dei relativi indicatori;
• Contributo alla definizione del risk appetite framework e alla strategia di asset allocation coerente con i vincoli regolamentari;
• Gestione e stesura di documenti sulle attività svolte anche con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori;

Requisiti :

• Laurea in discipline economico-finanziarie, matematiche o statistiche;
• 6–7 anni di esperienza in ruoli analoghi presso compagnie assicurative, gruppi finanziari o società di consulenza specializzate;
• Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari e dei rischi associati;
• Ottima familiarità con il quadro regolamentare Solvency II;
• Esperienza nell’uso di strumenti di modellizzazione e software statistici (es. MATLAB, R, SAS o equivalenti) e di RM4 o Barraone;
• Esperienza in tecniche di simulazione e modelli di pricing per strumenti finanziari;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Capacità analitica, orientamento al risultato, autonomia e buone doti relazionali;

Plus :

• Conoscenza dei principi ESG applicati alla gestione finanziaria;
• Familiarità con normative IFRS 17 / 9;

Cosa offriamo :

• Servizio navetta da / per Milano Famagosta (M2) / San Donato Milanese (M3);
• Hybrid-work;

Sede di lavoro :

• Basiglio – Milano 3 City;

I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679 / 2016 (GDPR) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

E’ possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente

link :

Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.

Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.